Para realizar el efecto primero necesitamos una imagen, yo usaré la siguiente, encontrada por internet:

Bien, esta será la capa fondo, creamos una nueva capa y ahora antes de darle ningún filtro nos aseguraremos que los colores frontal y de fondo sean blanco y negro sucesivamente. En la paleta de capas también nos aseguraremos de elegir la opción de multiplicar. Bien una vez tenemos esto vamos a filtros > interpretar > nubes. No te asustes si las nubes te salen negrás, lo estás haciendo bien.

Ahora volvemos a la paleta de capas y donde teníamos puesto multiplicar ahora elegimos trama, así las nubes que antes eran negras ahora se vuelven blancas. Bien volvemos a filtros > desenfoque > desenfoque de movimiento > ángulo 0 y 27 pixeles de distancia ( puedes jugar un poco para que veas otras opciones) y ya está, un efecto niebla de lo más sencillito. El resultado sería algo como esto.